Listar por tema "Tipos de cambio"
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Modelos ARCH Y GARCH aplicados a series financieras peruanas, para la variable tipo de cambio
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018)Acceso cerradoRealiza un estudio sobre la variable tipo de cambio para el caso peruano, para ello se formulan modelos de volatilidad como los ARCH desarrollados por Robert Engle (1982) y los GARCH desarrollados por Bollerslev (1986). ... -
Volatilidad de tipo de cambio y dolarización de empresas bancarias del sistema financiero peruano durante el periodo 2012 - 2018
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021)Acceso abiertoEl objetivo de la presente investigación es determinar la influencia de la volatilidad del tipo de cambio en la dolarización de las empresas bancarias del sistema financiero peruano durante el periodo 2012 – 2018. Para ...